1939年中日战争已进入到相持阶段。这时，国民政府已迁到重庆，原先的国防参议会早已改名为国民参政会。梁漱溟仍为参政员住在重庆。这时日军已深入我华中地区，但其后方占领区内如山东、河南等地区仍有我游击队与之周旋。据说这些游击队中有不少原山东乡村建设研究院的人员分散在其中，他们在艰苦的条件下为抗战做出了应有的贡献，梁对此感到欣慰，同时也产生了一种愿望：想到敌后广大地区去巡视一番，亲自考察一下那里的军民与日军斗争的情况。于是，他把这种想法向蒋介石作了汇报。蒋说很好，我们已经委派于学忠作为敌后山东游击司令，你可以去找他。谈过之后，蒋委任梁为战地巡视特派员，并给他一万元经费，密电码一本，并说有事时可以与他联系。国民党方面关系打通后，梁又去找了共产党在重庆的八路军办事处负责人交谈。当时周恩来不在重庆，他找到了秦邦宪，说明情况，并请他与延安方面联系，让他们一行人能到共产党统辖下的游击战区去考察，并请给予协助。
此事征得双方同意后，梁于1939年2月2日率其同人黄艮庸、王靖波、王福溢、李健三、翟茂林等人由重庆出发，经西安、洛阳入皖北而进入山东，在鲁、豫、苏、皖各游击区巡视，所到之处，皆得到当地游击队的招待与护送。但处在敌人的包围中，随时都可能发生战斗，危及生命安全，因此他们的行动是在相当困难的情况下进行的。此行前后8个多月，其行踪，梁记述颇详，兹摘要如下：
2月
2日，我乘飞机由渝到成都，与艮庸等相会。
10日，我乘飞机到西安。从10日到17日皆留西安，与战区司令长官蒋鼎文及八路军办事处林伯渠、伍云浦各位先生商洽如何渡河入鲁。
18日，旧历除夕，车过三原，晤赵戴文于一花园中。晚抵洛川，途中落雪。
27日，晤西安行营主任程颂云（潜），商谈去战地视察事。在此期间内一夕，胡宗南、邓宝珊忽相偕来访。
3月
2日，晚8时偕同人乘火车离西安去洛阳。深夜过潼关，敌人隔黄河岸打炮（所以必在黑夜通过者以此）。
3日，早抵洛阳，住入旅馆。午后晤第一战区司令长官卫立煌。
18日，偕同人离洛阳行抵襄城。因于学忠被任苏鲁游击总司令，卫长官主张我随其一路入鲁。此时间于在皖北阜阳，特往就之。
24日，下午6时船抵阜阳，入城则于孝侯（学忠）已先行，留有张旅长招待我等。从24日至29日之前均留阜阳，等候于之参谋长王静轩由陕南率队至此，再同行入鲁。
29日，偕同人随于部五十一军王参谋长及其部队离阜阳往蒙城。
31日，行抵蒙城外“四里吴家”宿营。此时得悉五十一军先头部队在宿州站南穿越铁路时，遭敌军截击，损失甚重。王参谋长部队改计向北；愚亦变计轻装前进，不随大队同行，于是彼此分手。
4月
2日，移往城内县政府之财委会。蒙城已经陷敌，城内民房破坏惨重。4月7日前均留止于此。
7日，派靖波、荫平往涡阳转永城（属豫东）书案店（市镇名），与新四军彭雪枫司令接洽，希望其能引导入鲁。
8日，偕同人离涡阳往永城书案店晤彭司令及副司令吴芝圃，承其招待留止3日。
13日，起行，随新四军滕团长往李士林（地名），彭司令以一白马赠我代步。
21日，由王白楼（萧县境）行40里至王寨，当晚转住郝楼。砀山县长窦雪岩原为邹平乡村工作同人，是日亦赶来相接。原邹平同学许锡琏在萧县工作亦来晤。
27日，下午北行15里至中兴集，住邹平研究部同学王梅村家。丰县县长董玉珏赶来相见，雪岩伴送此为止。
5月
2日，早由朱旅长派队护送赴定陶。
3日，由定陶县队护送至菏泽，往第六中学。
4日，应邀在民众剧院讲演。此行沿途每为人分析抗战形势，做动员工作，先后讲演次数甚多，然开大会对群众作讲演则自此始。
16日，晨离张秋镇往杨桥，住东进支队杨勇团邵。适值一一五师政委罗荣桓在此（闻在某处与敌作战昼夜之久，疲极，来此就睡），曾出相见。
30日，离坦埠往王庄八路军山东纵队指挥部，沿途见有欢迎标语张贴及欢迎的群众迎来，欢迎于学忠总司令及愚两人。于系应省主席沈鸿烈邀往东里店省政府，路经王庄，适与我有一段同路，同时到达，当即会晤纵队指挥员张经武同志及政委郭洪涛同志。于未多停即离去。我留参加群众大会讲话。然后去东里店，从东里店来迎者有省政府人员及第三政治大队同人秦亦文等多人。
31日，午前沈（鸿烈）派其秘书长雷法章先来看我。午后沈、于（学忠）又偕来看我，邀同赴群众欢迎大会。
6月
7日，敌机15架飞来轰炸东里店，伤亡200人。此次敌人大举扫荡，当上空投弹之时早已四面包围，国民党政府在山东全省的政治中心于一日之间即遭毁灭。同时，于（学忠）之总司令部（在上高潮）、八路军之指挥部（王庄）亦为其扫荡目标，均不能不各自转移。
8日，沈派人送信来，省府避敌他迁，嘱我亦自行转移，并派步兵约一班人来照料护送。
10日，黎明行抵连谷峪，入民家小睡，遽闻枪炮声，知前方已发生战事。出门，沿途与省府机关相遇，各皆狼狈不堪。（此时即将沈前所派给我等之一班人归还给省府。）……休息至夜半起行（与工作团偕行），登摩天岭，往西越过公路时已天明。
13日，留许家峪休息，冯韬同志介绍邵德峰先生来谈，劝我以变姓名暂时隐匿之计。
15日，偕艮庸、健三同志往水牛里访于（学忠），谈战况并商我返川之计。
21日，晨5时起行，西行7里许，忽闻曾家疃方面有敌兵发现，即停止前进，继而传来枪声，遂折回南墙峪，隐于山沟内。
23日，午间得谍报敌人从东南西路而来。下午4时离岱崮到茶叶坪停息，续于昏暗细雨中前进。雨落愈大，昏暗愈甚，出手不辨五指，山路崎岖坎坷而油滑。
24日，黎明，雨不稍停，衣履湿透，饥疲且冷。行抵对经峪一小村，不见一人，而讶其衣被柴粮俱在，方解衣烘烤觅求饮食之间，闻石人坡方面枪声大作，知是接触开火，不敢怠缓，出村向东北一高山攀登。为免遭敌人跟踪，我与艮庸、竹川等五六人寻路下山隐藏于一岩洞内。此时，前后各山头敌我军渐集，不久开火，各种枪声、炮声、炸弹声、飞机声震耳。两军往返冲夺，或远或近，近者如在头顶。7时后枪声渐停，洞内人众待至黑夜即劝我等赶紧他徙。
7月
5日，嘱靖波、泮清往鲁家庄访鲁迪哲，并往太平集访东进王秉璋参谋长。晚8时泮清回，报告接洽已妥，东进支队允护送我等赴鲁西，作回川之计。
24日，本日原拟休息一天，下午得东进支队司令部消息，昨住之宁家庄今到敌人，似追踪而来者，乃决定西移，俾与六支队或总部接近，晚7时30分出发。
8月
2日，应邀参加六支队座谈会，晚宿上套里。
6日，仍留上套里，续与同人讲佛法。
7日，董政委君毅来通知，梁山司令部已有回电，可以出发。
11日，离二渡白，曹营长派队20名送我等往张坊，约行30余里，8时后到达，当与罗荣桓政委、陈光师长会晤，并承苏孝顺秘书长招待一切。
14日，留胡家楼。随在我军中有俘获之日军6人，皆加善待而教育之。……晚饭后散步湖滨，值夕阳西下，湖水泛紫红色，与暮山远村天然画图，至不易描摹。不禁使人益叹息于战争之错误与人类之愚蠢。
26日，留陈庄，丁专员来谈。谈及各方与八路军摩擦情形，颇觉可虑。
27日，接豫北朱怀冰电报，促我即起程西返，并表示负责护送渡河到洛阳。
9月
2日，早5时乘驴出发，至汤阴县之博梁山休息。汤阴县政府现驻此。下午1时30分抵盘石头，住九十七军补充团团部。
7日，晨5时出发，午后5时半抵陵川县城，住南关外。城内居民全部迁徙，荒凉满目，盖所谓“空室清野”政策也。
17日，8时30分起身往白坡黄河岸候渡。10时左右糜副师长代交涉之船到，乃登舟渡河，下午4时30分抵大杨树。再步行10里抵洛阳，适在“九一八”第8周年之前夕结束此行。
踪上所述可看出梁等此行并非一帆风顺，特别是通过敌人的封锁线，困难更大，随时都有生命的危险；更不巧的是碰上了日军的大扫荡，在敌我交战中来回爬山越岭，有时还要忍饥挨饿。在这样艰苦的情况下，他们不辞劳苦，带去了后方民众对前方战士的关怀与慰问，鼓舞了官兵们的战斗意志，这是很有意义的。
但是，从另一方面来说，此行给梁漱溟带来了一个不好的印象。他发现国共双方在敌后根据地，有的驻军常发生军事摩擦，这使他感到惊讶和苦恼。他回到重庆后，为此事向各方呼吁和平，并要求国民党当局停止其对八路军的军事活动。
筹建“民盟”创办《光明报》
当时的事态是这样的：1939年1月，国民党在重庆召开了五届五中全会，制定了“防共、限共、反共、溶共”的反动政策，设立了防共委员会，又颁布了《限制异党活动的办法》及《共党问题处理办法》等法令，对坚持抗战的中国共产党及其八路军实行种种限制，并在各个战区制造分裂，攻击八路军。国民党顽固派的这个举动，受到广大人民及爱国人士的反对。梁漱溟是耳闻目睹过上述事件的人，因此他在1940年4月召开的参政会一届五次会议上，公开向大会提出问询案，要求国民政府军事当局作出答复。他说：“迭闻各战区各地有我军自相火并之事，是以敌人残我而不足，而又自相残也。灭弱抗战力量，援敌人以可乘之隙，天下可痛之事孰逾于此。……对于此事，眼前作何处置，及如何求其根本解决永久消弭之道，拟请派员出席，明示方针，讲求至计，国家幸甚。”
梁上述意见反映了当时广大民众及爱国人士的心声，要求国民党政府停止反共军事活动，巩固团结，共同抗日。但国民党顽固派却置若罔闻，忽视民众心声，变本加厉，在1941年1月又制造了反共的“皖南事变”，公然破坏好不容易建立起来的抗日统一战线，其结果是“仇者快，亲者痛”。这件事使梁漱溟深感忧虑。为了团结抗日，他认为有必要联合当时国共两党之外的抗日团体及爱国人士，组织成一个党派，一起来反对内战，争取民主，这样就有力量了。于是，他与黄炎培、章伯钧、张君劢等人商议并决定将原先成立的“统一建国同志会”扩大组织为中国民主政团同盟。同年3月19日，中国民主政团同盟在重庆上清寺特园召开成立大会，梁与黄炎培、张澜、章伯钧、罗隆基、张君劢、左舜生、李璜等人参加。会议通过了《中国民主政团同盟政纲》、《敬告政府和国人》等文件，并选举了中央执行委员，梁与黄炎培、左舜生、张君劢、章伯钧等为中央常务委员，推举黄炎培为中央常务委员会主席（后因黄辞职，改由张澜继任）。有鉴于当时处在国民党专制统治之下，上述举措不能正式公开活动，故一切活动都在暗中进行。然而“民盟”既已组成，终究要与社会见面，于是该会决定派梁漱溟到香港去办报纸，在海外建立言论基地，宣传“民盟”的政治主张，伺机公开“民盟”的组织。
同年5月，梁受组织之托抵达香港后，受到中共驻港办事处及救国会等组织的热情欢迎。之后在他们及海外爱国人士的支持与帮助下，9月18日，中国民主政团同盟的机关报——《光明报》在香港正式创刊，梁自任社长，萨空了任经理。10月10日《光明报》以“启事”的形式宣告中国民主政团同盟已在重庆成立，并公布了《中国民主政团同盟对时局的主张》及《中国民主政团同盟成立宣言》，正式向海内外宣布其政治主张和奋斗目标。10月16日，《光明报》发表《中国民主政团同盟的成立》社论，指出：“中国民主政团同盟为国内外在政治上一向抱民主思想各党派一初步结合。”其任务是“以言论以理性去活动，争取大众的同情拥护”，“培养起中国政治上的民主势力”，“奠定国内的永久和平”。经过上述有计划的运作，中国民主政团同盟（简称民盟）正式在中国政治舞台上以政党的形式公开出现了。后来国民党无可奈何，形势所逼，不得不承认其存在。梁在香港办报一直到太平洋战争爆发，12月香港沦陷，他才回到内地。
《光明报》作为中国当时政坛上的第三方面势力出现了。它要求民主，希望团结，坚持抗战，因而得到海内外各界人士的同情与支持。虽然只存在了80多天，但梁漱溟在上面发表的文章却不少，如《我努力的是什么》（连载50余日）及《调理自己必须亲师益友》等论文，共20余篇。以上说明他在该报存在的日子里，是不辞劳苦、费尽心力地为抗日战争动员民众，做出了应有的贡献。
1942年初，他回到广西桂林。之后，在这里一边从事于写作《中国文化要义》，一边主持民盟的工作，配合李济深等人进行抗日反蒋的活动。
